期货交易

如何清晰了解自己的交易能力制定合理目标

制定合理目标

在制定交易计划里面,有一个很重要的要素,就是制定一个合理的目标。很多人忽视了这一点,通常都以为能赚钱就可以了,或者就算有目标都设定一个不合理的目标,国际期货总觉得在市场中赚钱是很容易。一个目标不只是简单的说,我这个月要赚多少钱,我今年要赚多少钱这么简单,还要考虑为了达到目标要承受多少的回撤。

有的人可能会选择做时间长的周期,觉得时间长容易做胜率高盈利高,他们一周只做一次,却想着一个月要赚10%以上。只要简单分析一下就知道这个目标很难实现了,一周做一次,那么一个月就4次了。有没有可能4次都全部亏损?绝对有可能,一个50%胜率的系统连续亏损5次的可能性都很大,就算达到70%,也仍然有可能会连续亏3次以上的。假设现在不考虑极端情况,每个月做4笔,总共盈利10%,那么每笔平均盈利就是2.5%。假设系统胜率50%,平均盈亏比为2,那么他的期望为0.5,而要达到每笔盈利2.5%的话,单笔风险需要5%。这个系统的PF能达到2,已经是非常优秀的一个系统了,即使这样仍然有可能因为连续亏损而达到25%,而且这个不是最大回撤率。如果你真的要制定这个目标的话,那就要准备亏损30%,甚至50%了,如果不能接受的话,即使有这么好的方法也是无法赚钱。

对于另外一种人,可能对自己的系统不够清晰的话,国际期货只是以赚钱为目标,我就建议把每笔风险控制在1%以内,其实对于这部分人来说,他们可能根本没有自己所信任的系统,贸然投进去只会亏钱,我的建议就是先去找一个能盈利的系统。要先了解自己的交易能力。

如何了解自己的交易能力

一、交易信念决定交易能力

有一句话是这样说的,我们交易的不是自己的钱,不是资本市场,而是交易自己的信念。我从前只以为这句话的意思就是,按照自己所设计的系统而交易。其实不然,我那时候是跳过了交易信念,所以当时并未真正理解这句话的意思。也是因为这样那时候用了好多方法都未能盈利。

就像我前一篇日记所说,如果你觉得扛单能够赚钱,你就只会用一个扛单的系统,对于所有任何需要止损的方法,你也不会接受。最终结果就是反映在你的资金曲线上面,他呈现的是一路稳定上涨,然后突然一波很大的回撤。即使你在换其他方法也是一样,如果你之前是做支撑阻力的,虽然很多时候价格破位都会回来,就是偶然一次就大亏。现在反过来,做突破,价格虽然很多时候假突破,但是方向对了还是会突破。就是偶然一次方向错了就大亏。

这些东西只要交易信念不改变是永远改变不了的,也说明了交易信念决定交易能力。

信念不应该随便变,如果能盈利的话就继续下去就好了。如果不能盈利的话就要从这里着手。

二、先把模拟做到盈利为止

对于绝大多数人来说,他们基本属于我上面说的另一类人,他们现在更需要的是要寻求一个适合自己的方法,而不是把钱投进去市场。我曾经说过很多次,要是没有一套能赚钱的方法的话,就不要投钱进去,应该一直保持模拟,现在要做模拟很简单的,很多地方都提供模拟平台。很多人觉得模拟没用,练不了心态,其实那些人只是把模拟当成是模拟。

最近我和别人说,实盘不赚钱,模拟肯定不赚钱。别人认为模拟随便做都能赚钱,就开了个模拟帐户,他模拟随便满仓做了几个品种,然后赚钱了。然后他就告诉我,你看,模拟我随便都能赚钱,做模拟没用的。我问了他几个问题,你模拟赚钱了,你实盘一起做不是能赚钱么?他说不可能。我再问他你模拟是怎么止损的。他回答模拟根本不用止损。我就说你模拟的做法和实盘不同当然不一样,你试一下模拟止损,肯定一样亏钱。然后他又扯了一大堆,一直说模拟没用。

这样做模拟的话肯定是没用的。我前年重新做外汇,也是做了大概一年半的模拟,后来找到盈利方法,开实盘就能盈利了。现在转做期货,因为期货的交易规则和外汇不同,方法不能用在那里,也是重新模拟。每笔也是有明确的止损止盈。他模拟给我几百万资金,我也是1手1手的做。因为我是认真对待,我的目的是赚钱,我不是随便的来亏钱,如果模拟赚不了,那肯定实盘也是亏。就好像我们选运动员一样,连平时训练都不认真对待,连队内比赛都输的人,教练会选这种人去奥运会么?我们就像那些正在准备出战的运动员一样,要拿到名额,必然要认真训练,选拔比赛要赢。而教练选人就像投资一样,他觉得你都行了,就会投资在你身上。

问心自问一句,你会投资你的钱到你的方法上面么?

三、是否会筛选合适的行情

这是属于了解自己的交易能力的第三部分。当你真正能够盈利之后,才需要到这一部分。为什么呢?因为一个能盈利的系统,即使在不适合的行情也不会导致大幅度亏损,甚至小有盈利。当你有这种方法的时候,你会知道自己的系统适合何种行情,要懂得筛选适合自己的系统的行情。

如果你会筛选适合自己的行情那么你的交易水平也会有一个很大的提高。我再次强调这只是锦上添花,而不是雪中送炭。

总结:一个合理的目标从而决定你的整个交易系统的设计,如果有了交易系统,交易目标就自然有了大概的范围。对于大部分交易者,我建议就是不要急着赚钱,市场永远都在,关键你在不在。